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Strategia di trading: Break-Out SuperTrend

Strategia di trading: Break-Out SuperTrend

La strategia Break-Out (BO) SuperTrend cerca il profitto da piccoli break-out di prezzo. E’ una semplice strategia di day trading. Unisce il popolare indicatore SuperTrend ai Price Channels. La strategia BO SuperTrend puo’ essere applicata al trading di indici, commodities e forex.

Sulla strategia BO SuperTrend si lavora con un time frame di 5 minuti. I principali componenti sono un canale di prezzo a 20 periodi, il famoso indicatore SuperTrend a base oraria, ed un preciso filtro tempo.

Quando aprire una posizione?

Si apre una posizione quando due candele consecutive rompono il canale del prezzo. Una posizione long si apre in caso di rottura verso l’alto e una posizione short si apre in caso di rottura verso il basso.

In aggiunta, i segnali di break-out sono soggetti a due filtri: un filtro trend e un filtro tempo. Il filtro tempo è impostato a 9h00 – 12h00. I segnali al di fuori di questo periodo non saranno rilevanti. Il filtro trend è il SuperTrend. Se il SuperTrend è orientato positivamente i segnali buy saranno gli unici presi in considerazione. Se il SuperTrend è orientato negativamente saranno solo i segnali short sell ad essere considerati.

Quando chiudere una posizione?

La strategia BO SuperTrend usa un profit target ed uno stop. Il profit target è 0,75% sopra (sotto nel caso di una posizione short) il prezzo dell’ingresso in posizione. Lo stop usato è il BreakEven stop. Questo è ugualmente distanziato a 0,75% dal pezzo dell’ingresso in posizione. Quando la posizione si muove con profitto, il BreakEven stop, come il trailing stop, si adatterà di conseguenza. Si muoverà fintanto che il livello del pezzo è a 0,75% sopra (sotto nel caso di una posizione short). Ma in tal caso la posizione ha già raggiunto il profit target.

Una terza possibilità è che la posizione venga chiusa dal filtro tempo. Infatti, se ne il target ne lo stop sono raggiunti prima delle 12h00 la posizione è automaticamente chiusa al prezzo di mercato delle 12h00.

In questo esempio il filtro di trend è positivo (sfondo verde sul grafico). Una posizione long viene presa dopo la rottura del canale da parte di due candele consecutive. Il profit target (linea verde) e lo stop (linea rossa) compaiono immediatamente. Tuttavia tali livelli non sono raggiunti prima delle 12h00. La posizione viene chiusa a mercato alle 12h00. L’operazione ha generato un profitto.

POSIZIONE FOREX

In questo esempio il filtro trend è negativo (sfondo rosso sul grafico). Per questo motivo, il primo break-out, un segnale rialzista intorno alle 9h20, viene ignorato. Circa alle 10h45 due candele consecutive rompono a ribasso il canale del prezzo. Viene presa una posizione short. Il profit target (linea verde) e lo stop (linea rossa) compaiono immediatamente. Il profit target viene raggiunto e la posizione chiusa con profitto.

Conclusioni Finali

La strategia Break-Out SuperTrend si basa sui break-out del prezzo. I break-out sono filtrati dal popolare filtro di trend SuperTrend e da un filtro tempo. La strategia è adatta al day trading. Tutte le posizioni aperte sono chiuse alle 12h00. La strategia puo’ essere usata per il trading degli indici delle commodities e dei forex.

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